平均风险股票报酬率多少，风险收益率计算公式

一、股票的风险报酬率

（1）风险报酬率=1.4x（18%-8%）=14%（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22%  (3)B系数=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27

二、风险收益率计算公式

根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=53.33% WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。
 Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41（2）Rf=12% Rm=19% 根据CAPM， 由于Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19% R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2% R（C）=26.7%R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf(3) R（P）+Rf

三、平均风险报酬率的计算

（1）风险报酬率=1.4x（18%-8%）=14%（2）RA=8%+1.4x(18%-8%)=22%  (3)B系数=（1.4x1+1.0x2+1.5x3+1.2x4）/(1+2+3+4)=1.27

四、平均风险报酬率的计算

期望报酬率=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*贝塔系数22%=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*1.820.44%=无风险报酬率+（风险报酬率-证券平均报酬率）*1.6无风险报酬率=7.96%，证券平均报酬率=7.8%

五、ABC公司准备投资150万元购入甲乙丙三种股票构成的投资组合

根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=53.33% WB=30/150=20% WC=40/150=26.67%。
 Therefore （1） Beta（P）=53.33% * 1+20%*1.6+26.67%*2.1=1.41（2）Rf=12% Rm=19% 根据CAPM， 由于Beta（A）=1 所以E（A）=Rm=19% R(B)=Rf+Beta（B）*（Rm-Rf）=23.2% R（C）=26.7%R（P）=BetaA*RA+BetaB*RB+BetaC*RC-Rf(3) R（P）+Rf

六、中级会计职称的财务管理科目有一道习题想不通,求大侠指点

1、必要报酬率=无风险报酬率+风险报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）风险收益率为8%，直接用就可以了。
2、组合的贝塔系数=0.8*60%+1.5*40%=1.08所以这里用的是组合的贝塔系数，不是单项资产的。

七、风险收益率计算公式

风险收益率的计算公式：Rr=　β* V式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；
V为标准离差率。
Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率；
β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见；
Km为市场组合平均收益率；
Rf为无风险收益率（Km-Rf）为 市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；
风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；
相关内容：风险收益率，就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
影响因素风险大小和风险价格。
在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。
风险收益率包括违约风险收益率，流动性风险收益率和期限风险收益率。
风险收益相关指标根据不同的风险度量方式，风险调整的收益指标包括多种，其中较为常见的是基于均值-方差模型调整的收益指标。
这类指标基于马科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，采用收益率的标准差（波动）或者β系数来衡量市场风险的大小。
有几种风险收益指标往往是相对通用的，海外不少对冲基金使用这些指标来反映其风险收益特征。
这些指标主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提诺比率(Sortino Ratio)，信息比率(Information Ratio)、詹森指数(Jensen's Alpha)、特雷诺比率(Treynor Ratio)、历史最大回撤(Max Drawdown)、卡玛比率(Calmar Ratio)等等。

八、股票市场平均收益率

计算方法就是：(10年后资金现额-10年内投入资金总数）÷10年内投入资金总数×100%如果是盈利，收益率是正的，如果是亏损，那么就是负的。
可以参考华中私募

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